大将军卫青，字仲卿，是平阳县人。汉武帝建元二年（公元前139年）的春天，卫青的姐姐卫子夫进入皇宫，受到武帝的宠幸。大长公主听说卫子夫有了身孕，很嫉妒她，就派人逮捕了卫青，想杀死他。卫青的朋友骑郎公孙敖就和一些壮士把他救了出来。武帝听说，就任命卫青当建章监，加侍中官衔。

元光五年（公元前130年），卫青当了车骑将军，讨伐匈奴，从上谷出兵；太仆公孙贺、大中大夫公孙敖、卫尉李广各为将军，由各郡分别出兵，每军各有一万骑兵。卫青领兵到达茏城（龙城），斩杀敌人数百人，而其他三路大军都没有功劳。

元朔元年（公元前128年）春天，卫子夫生了男孩，被立为皇后。这年秋天，卫青当车骑将军，从雁门出境，率领三万骑兵攻打匈奴，斩杀敌人几千人。第二年，匈奴侵入边境，杀死辽西郡的太守，掳掠渔阳郡两千多人，打败了韩安国将军的军队。汉朝命令李息将军攻打匈奴，从代郡出兵；又命令车骑将军卫青从云中出发，向西去攻打匈奴，直到高阙。于是攻取了河南地区，直到陇西，捕获敌人几千名，缴获牲畜十万头，打跑了白羊王和楼烦王。汉朝就把河南地区改设为朔方郡，并划定三千八百户封卫青为长平侯。卫青的校尉苏建也因功被封为平陵侯，并派苏建修筑朔方城。卫青的校尉张次公也被封为岸头侯。

元朔五年（公元前124年）春天，朝廷命令车骑将军卫青率领三万骑兵，从高阙出兵；命令卫尉苏建、左内史李沮、太仆公孙贺、代国之相李蔡为各将军，都隶属车骑将军卫青，一同从朔方出兵；又命令大行李息、岸头侯张次公为将军，从右北平出兵，几路大军去攻打匈奴。

匈奴右贤王以为汉朝军队不能到达这里，便喝起酒来。晚上，汉军来到，包围了右贤王，右贤王大惊，连夜逃跑，同他的一个爱妾和几百个精壮的骑兵向北突围而去。汉军捕获了右贤王的小王十多人，男女民众一万五千余人，牲畜上百万头，卫青领兵凯旋。

卫青的军队走到边塞，武帝派遣使者拿着大将军的官印，就在军中任命车骑将军卫青为大将军，班师回京。武帝加封卫青六千户，又封卫青的几个儿子为侯。卫青坚决推辞。武帝也封公孙敖等人不同的爵位和食邑。

第二年春天，大将军卫青从定襄出兵，合骑侯公孙敖、太仆公孙贺、翕侯赵信、卫尉苏建、郎中令李广、左内史李沮为各将军，都隶属大将军，出击匈奴，斩杀敌人几千人而回。一个多月后，又从定襄出兵攻打匈奴，杀敌一万多人。

此战右将军苏建、前将军赵信的军队合为一军，共三千多骑兵，遇到匈奴单于的大军，双方交战一天多的时间，汉军将要全军覆没。前将军赵信原本是匈奴人，投降汉朝被封为翕侯，如今看到军情危急，变率领剩余的大约八百骑兵投降了单于。右将军苏建把他的军队全部损失了，独自一人逃回，来见大将军卫青。

大将军卫青就苏建的论罪向军吏征询意见，有的说苏建弃军而回，应当斩首；有的说苏建以几千部队抵御单于的几万军队，奋力战斗，战士全部牺牲，仍然不背叛汉朝，所以不该杀苏建。卫青就把苏建关起来，准备把他交由皇帝亲自处置。卫青领兵进入边塞。

总计大将军卫青出击匈奴共有七次，斩获敌兵五万余人。收复河南地区，设置了朔方郡，共受封一万一千八百户。他的三个儿子也都被奉列侯。卫家受封的户数合并起来，共有一万五千七百户。卫青的校尉副将因为跟随卫青有功而被封侯的公有九个人，他的副将及校尉已经当了将军的共十四人。